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商品規格
顏色：白/黃/紫/橘/玫紅/粉/藍/水綠
材質：滌綸
尺碼：free size(衣長約80cm、袖長約60cm、胸圍約110cm)
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旺報【記者林永富╱綜合報導】
美國正在進行總統大選廝殺最後階段，美國副總統拜登（Joe Biden）20日在一場演講中告誡美國下一任總統，不要忽略美國在亞太地區的存在；他說：「如果我們不在，中國就會填補這個真空。」在同一個場合中，美國國防部長卡特（Ashton Carter）說，中國是美國面臨的5大挑戰之一。
美國之音報導，拜登在華盛頓智庫新美國安全中心（Center for New American Security）的年會上說，美中之間競爭與合作共存；他告誡美國下一任總統，美國是太平洋國家，亞洲對美國至關重要，美國負擔不起忽略亞洲的責任。
拜登就美國新總統應該如何對待歐巴馬政府在國家安全方面的遺產發表演講；他說，「如果我們不在，僅憑中國的力量和面積，他們就會填補這個真空，而這不符合我們的利益。」
中美競合同時存在
他說，在亞太地區，無論是在貿易、海事安全、南海問題以及東北亞的核不擴散問題上，美國都應該通過制定規則來發揮領導作用，否則，美國的競爭者們就會迅速填補空白。
拜登表示，在美中關係上，歐巴馬總統和他做出了「務實的選擇精典限量」，兩國既提升了合作，又有著「負責任」的競爭；美中兩國的命運不可避免地交織在一起。
拜登說，下一任總統也會面對與中國既有突破性合作又激烈競爭的關係；他強調，與中國的競爭和合作是同時存在的，只顧任何一端，將是短視的。
拜登說，他和歐巴馬總統經過7年半的「艱難抉擇」，讓美國變得比他們上台時更加「強大和安全」；他說，美國無論在政治、經濟以及軍事上仍然遠遠領先其他國家。
不容陸咄咄逼人行徑
卡特也就美國的國家安全發表講話；他說，美國目前面臨5大日漸發展的挑戰，中國是其中之一，其次是管控亞太地區的歷史性的改變；中國在崛起，這沒問題，但是，他們咄咄逼人的行為，這不行。
卡特說，為了應對這些挑戰，國防部已經採取措施，以保持美國強大的軍力優勢；他相信，未來幾十年，美國的軍力還是沒有對手。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北資料中心
低波動度的投資策略，能在股市下行之時，產生防禦效果，提供投資人較佳的報酬。相對的，這類型投資策略傾向在股市大幅攀升之時，會出現遞延表現。若投資人必須在風險及報酬兩者之間做出取捨，這類投資策略對風險趨避的投資人而言頗具吸引力。儘管在投資組合中，增持現金或債券並減碼股票，同為降低投資風險的方式；然相較於投資整體市場，或股債混合的投資組合所隱含的波動度，投資於低波動度的股票，可提供較佳的風險溢酬。
直觀來說，無法分散的風險與報酬之間應為正向關係。若非如此，投資人沒有理由承擔多餘的風險。事實上，上述兩者的關係適用於不同的資產類別，以風險較低的資產為例，投資等級債券所提供的報酬，往往不如股票等高風險的資產。若以beta或波動度來看，股票風險與報酬的關係，並非如同投資理論所建議的強烈。換句話說，從歷史經驗來看，低風險股票(經風險調整後)的投資報酬，常能優於高風險股票。
防禦型策略的出色報酬，可歸功於此策略長期以來重視二項與高報酬緊密相連的特徵：「低價值水平、高獲利能力」的個股。然由於防禦型策略並非明確鎖定具有上述二特徵的個股，因此，隨著調整投資佈局，長期的投資報酬也會出現變化；這也是低波動性投資最受爭議的一點。相反的，市場人士與學者則建議，投資組合中應有債券部位，降低波動性，並搭配低價值水平、高獲利能力的個股，提高投資報酬。
我們藉由標普500低波動度指數(S&P 500 Low Volatility Index)，來解釋上述投資策略對投資表現的影響。該指數由標普500指數中波動度最低的100檔成分股組成，並依據個股的波動度大小，進行加權比重配置；波動度越低的股票，在投資組合中的加權比重越高。從該指數於1990年11月成立開始，直到2016年2月為止，100檔成分股的價值與獲利，分別對該指數的年報酬率貢獻71個基點、95個基點。另外，儘管該指數對於價值水平、獲利表現的曝險，已隨時間演變而改變。惟從該指數於1990年11月成立開始，直到2016年2月為止，得出的alpha值為1.27%，反映在市況良好的環境下，指數仍有可能提供超額報酬。
影響低波動度策略報酬表現的因子，或許不僅止於挑選符合低價值水平或高獲利表現的個股。AQR資產管理公司的Andrea Frazzini與Lasse Pedersen曾發表一篇名為「Betting Against Beta」的報告。他們在市場表現持平的假設下，做多低beta值的個股，並放空高beta值的個股。統計結果顯示，維持個股價值、規模、獲利、市場曝險因子等條件，在市場表現持平的環境中，上述的投資策略仍將能提供顯著的正報酬(alpha)。
Frazzini及Pedersen認為融資行為限制投資人決策，有助於解釋防禦型策略經風險調整後的表現。防禦型類股傾向在牛市之時出現遞延表現，並可能經長時間投資之後，提供略低於大盤表現的投資報酬，也因此它們對於追求打敗大盤的投資人(如同主動式管理經理人)來說並不具吸引力，以至於壓抑其價格表現，並有助於防禦型策略能提供相對出色的風險溢酬。正如Frazzini及Pedersen所驗證的，對於私募基金等資金寬裕的投資人來說，應結合低波動度策略投資，與槓桿操作增加報酬。
由於多數投資人受限於融資限制，波動度低的ETF有較佳的機會，能持續提供經風險調整後，優於大盤表現的投資報酬。即使近期波動度較低的ETF，一度出現打敗大盤的表現，投資人不應就此認為低波動性的ETF，都能有優於大盤的投資報酬。防禦型策略常能在市場有強勁表現之時，表現不如大盤；且在市場下行之時，表現優於大盤，長期下來則可望提供略低或與市場相近的報酬表現。
(本文由晨星美國撰寫，晨星台灣編譯)
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